豆二期货分析工具

市场概览

豆二主力合约

¥4,680

+0.87%

更新于: 2026-07-27 15:30:00

巴西产区天气

干旱预警

中等风险

干旱持续影响巴西中西部产区

理论压榨利润

-¥120

压榨亏损

基于豆二/豆粕/豆油价格计算

大连-芝加哥价差

-¥150

套利区间

大连豆二折算价与CBOT大豆价差

生产成本计算器

进口成本参数

进口成本分析

完税成本 (元/吨): ¥4,520
完全成本 (元/吨): ¥4,800
当前期货价格 (元/吨): ¥4,680
压榨利润 (元/吨): -¥120
理论豆粕成本 (元/吨): ¥2,960

当前期货价格低于进口成本，压榨行业面临亏损，需关注下游产品价格变化。

进口成本构成分析

压榨利润计算器

压榨工艺参数

压榨利润分析

豆粕产出收益 (元/吨): ¥2,324
豆油产出收益 (元/吨): ¥1,502
副产品收益 (元/吨): ¥50
总产出收益 (元/吨): ¥3,876
总成本 (元/吨): ¥4,850
压榨利润 (元/吨): -¥974
榨利盈亏平衡点 (元/吨): ¥4,776

当前压榨行业处于深度亏损状态，需密切关注原料价格下跌或产品价格上涨信号。

压榨利润历史走势

跨期套利分析

套利参数设置

跨期套利分析结果

合约价差 (元/吨): +70
历史平均价差 (元/吨): +45
套利信号: 买入近月，卖空远月
预期每吨利润 (元): +25
所需保证金 (元/手): ¥9,430
套利风险系数: 0.52

当前价差高于历史均值，存在套利机会。价差有回调预期。

价差历史走势

跨市场套利分析

跨市场套利参数

跨市场套利分析结果

CBOT折算价 (元/吨): ¥4,830
大连豆二价格 (元/吨): ¥4,680
进口成本 (元/吨): ¥4,520
市场套利空间 (元/吨): +160
套利信号: 买入大连豆二，卖空CBOT大豆
预期收益率 (%): +3.4%
套利风险系数: 0.62

当前大连豆二价格低于CBOT大豆折算价，存在进口套利机会，需关注汇率波动风险。

大连-芝加哥价差走势

巴西大豆产区天气监测

实时天气数据

主要产区状况

马托格罗索州

严重干旱

干燥指数: 92/100

连续无雨天数: 135天

当前温度: 36°C

未来10天无有效降水

帕拉纳州

正常

干燥指数: 45/100

连续无雨天数: 12天

当前温度: 28°C

未来5天有2-5mm降雨

南里奥格兰德州

湿润

干燥指数: 18/100

连续无雨天数: 0天

当前温度: 24°C

未来3天有10-15mm降雨

14天天气预测

7月28日
28-38°C
7月29日
29-39°C
7月30日
28-37°C
7月31日
27-36°C

风险评估模型

风险因素设置

0% 15% 50%
0 0.5 1
0 0.3 1
0 0.4 1
0 0.7 1

综合风险评估

综合风险系数: 0.58
风险等级: 中等风险
VaR风险值 (95%置信度): -4.5%
最大回撤历史峰值: -15.8%
夏普比率: 0.92
58% 综合风险

风险管理建议

汇率风险控制: 豆二期货受美元汇率影响较大，建议通过外汇远期进行对冲。

进口成本监控: 密切关注CBOT大豆价格、海运费及汇率变化，设置5%的止损线。

套利策略优化: 建议采用压榨利润套利组合，同时做多豆二、做空豆粕和豆油期货。

监控重点: 重点关注巴西大豆收割进度、美国农业部月度供需报告及人民币汇率波动。

天气风险管理: 当前巴西大豆产区干旱风险较高，建议建立天气升水监控机制，避免价格快速波动冲击。