QUANT · ARBITRAGE · OPTIONS LAB

期权 · 套利
全景功能展示

商品成本模型四大套利引擎,从BSM/BAW双定价核浏览器端MLP——已交付套利与期权决策系统的完整功能图谱

7
商品套利系统
v1.4
期权分析决策系统
70+
功能模块
700+
自动化断言
OPTIONS DECISION SYSTEM
期权分析决策系统v1.4 · 内嵌ECharts离线可用

覆盖行情、定价、波动率、策略、风控、预测、回测、模拟交易的全链路期权工作台,8大预置品种:上交所3只ETF期权 + 深交所2只ETF期权 + 中金所IO / MO / HO股指期权。

双通道实时行情

腾讯 / 东财多源自动切换,行情定时刷新,盘中K线分钟级补全,断源不瘫痪。

欧式 BSM 定价核

Black-Scholes-Merton闭式解,含股息率q,平价校验、内在价值与时间价值分解。

美式 BAW 定价核

Barone-Adesi-Whaley近似,提前行权临界价推导,美式认沽溢价与欧式对照展示。

IV 隐含波动率反算

由市场价格反推波动率:欧式牛顿迭代+二分兜底,美式纯二分求解,任意报价闭环。

策略组合实验室

6大预设策略+自由腿自定义组合,多腿叠加,实时到期盈亏曲线与指标测算。

Greeks 全景与限额

Delta / Gamma / Theta / Vega / Rho五维希腊字母,组合口径汇总与限额预警体系。

VaR 风险量化

参数法与历史模拟双路径VaR,持仓限额、压力口径,风险预算硬约束。

技术指标引擎

趋势 / 摆动类指标辅助择时,与策略信号联动,多周期辅助判断。

因子库 + 黄金分割

多因子打分体系叠加黄金分割关键价位映射,支撑压力位自动标注。

浏览器端 MLP

纯前端神经网络训练与预测,无需服务器,数据不出本机。

回测引擎

网格自动交易回测,信号-成交-绩效全流程模拟,胜率 / 盈亏比 / 净值曲线。

模拟交易器

纸面交易实时盯市,开平仓簿记与盈亏跟踪,与回测引擎数据互通。

策略建议中心

综合定价偏离、波动率状态、Greeks限额与风控信号,输出结构化策略建议

8大预置品种

上交所50ETF / 300ETF / 500ETF,深交所创业板ETF / 深交所100ETF,中金所IO / MO / HO

平价校验与恒等式

Put-Call Parity实时校验(欧式),q=0买权美式恒等短路,定价核自证闭环

自动刷新与移动适配

行情自动刷新(腾讯源优先),双断点移动端适配,min-width:0根治溢出。

LIVE DEMO
实测验算 · 定价与策略即时试算

定价引擎真机内嵌于此页:输入参数即时计算欧式BSM价格、五维Greeks与平价校验;切换策略预设,实时绘制到期盈亏曲线。全部计算在本页完成。

BSM 定价器 + 策略到期盈亏

修改任意参数即时联动 · 数据仅在本页计算
--
认购 CALL 理论价
--
认沽 PUT 理论价
Greeks认购 Call认沽 Put
Delta Δ----
Gamma Γ--
Theta Θ(日)----
Vega(1%vol)--
Rho ρ(1%r)----
平价校验:--
最大收益 --
最大损失 --
盈亏平衡 --
净权利金 --
完整系统内还包含:美式BAW定价与提前行权溢价对照、IV反算(牛顿+二分)、6大预设策略+自由腿组合、VaR与Greeks限额预警、浏览器MLP预测、网格自动交易回测、模拟交易器与策略建议。此处为功能演示的轻量子集。
COMMODITY ARBITRAGE SYSTEMS
商品套利系统矩阵 · 七套已交付系统

从黑色到化工、从油脂油料到铁合金能源,每套系统均按品种差异化建模:成本要素可增删、参数独立保存,全手动数据通道为主,一键生成演示数据。

01

化工五品种套利与风险分析v1.0

PTA甲醇乙二醇 EG聚丙烯 PP沥青

化工链研究全家桶:多工艺路线成本测算,TA-EG聚酯链价差PP-3MA的MTO利润跨品种逻辑,期权四策略加持。

多工艺成本自绘K线+价差带跨期z-score期现carry聚酯链/MTO跨品种期权四策略垂直/跨式/蝶式/日历风险评分+VaR
02

螺纹钢生产成本与套利分析v1.2

螺纹钢热卷铁矿焦炭焦煤

黑色系标杆:直接法成本模型 (铁矿×1.6+焦炭×0.45+废钢×0.1+…)÷成材率,纯手动通道,历史序列textarea驱动分位与VaR。

直接法成本盘面利润螺卷价差跨期套利跨市期现五维风险评分双VaR+回撤分布直方图决策建议
03

油脂油料期货套利决策v1.0

豆油棕榈油菜油豆粕DCE↔CBOT跨市

内外盘联动:跨市DCE-CBOT价差,AI预测采用4模型集成、回测RMSE平方倒数加权,企业敞口管理闭环。

四品种成本模型跨品种跨市DCE-CBOT跨期AI预测4模型集成风险系数+画像惩罚企业敞口HTML+JSON导出
04

豆系白糖期货套利决策v1.0

豆粕菜粕豆一豆二白糖ICE原糖折算

五品种独立建模:跨市含ICE原糖加工折算(出糖率91%),压榨利润联动,组合多腿情景盈亏,企业3类型×3目标矩阵

要素自定义增删品种卡片独立保存期现无套利区间一键带入成本M-RM/A-B价差压榨利润联动组合多腿情景六维风险+VaR报告导出导入
05

铁合金套利系统(锰硅/硅铁)v1.0

锰硅 SM硅铁 SF郑商所

双品种深度建模:总览页产业链图+五线扫描,跨品种SM÷SF比值带Z-score均衡带,策略解读五段式输出。

产业链图+五线扫描成本要素增删比值Z-score均衡带理论持仓成本vs实际期现正反向双成本表六因子风险+雷达参数法+历史VaR策略解读五段式导出
06

能源系套利系统v1.1 · 纯手动

能源化工品种组纯手动数据模式

应用户要求彻底弃用行情API:页头品种条显示成本模型手动基准价,点击直达编辑;总览显示保证金率+合约乘数。

手动基准价直达编辑成本模型期现跨期跨品种风险系数保证金率+合约乘数
07

ETF套利与对冲系统v1.1

ETF折溢价期现套利事件套利深色终端风

证券端套利:折溢价监控驱动的期现/事件套利,对冲模块+模拟交易↔回测双向联动,逐日盯市算法经Python复现验证。

折溢价监控期现套利事件套利对冲风险模拟交易回测工具箱

配套支持体系产业链 · 规则引擎

商品期货产业链分析(69品种10板块)精准规则化交易规则引擎

产业链系统提供69品种10板块的上下游成本传导图谱,为跨品种套利提供基本面底座;规则化交易系统沉淀核心交易规则,与套利体系互为补充。

上下游传导图谱品种页11模块成本测算锚点多空转折规则仓位管理强弱转换
METHODOLOGY ENGINE
套利方法论引擎 · 全系统通用范式

七套系统共享同一套经过实战打磨的方法论管线:从数据到成本,从四大套利支柱到风险量化,最终输出可执行的决策建议。

STEP 1
数据录入
即填即算·参数独立
STEP 2
成本模型
多工艺·要素增删
STEP 3
四大套利
期现·跨期·跨品种·跨市
STEP 4
风险量化
风险系数·VaR·回撤
STEP 5
决策输出
报告导出·策略解读

成本引擎

多工艺路线并行测算,成本要素自定义增删,每品种参数独立保存互不影响。

期现套利

正反向无套利区间:资金成本+交割成本+增值税全口径,一键带入成本模型。

跨期套利

z-score偏离度定位 + 理论持仓成本定价,正反套margin口径双表并列。

跨品种套利

产业链利润联动:压榨利润 / MTO / 聚酯链,比值回归与Z-score均衡带。

跨市套利

DCE↔CBOT、ICE原糖折算(出糖率91%),汇率/关税/升贴水全要素换算。

风险引擎

N维风险系数0-100权重可调,历史+参数双VaR,最大回撤,雷达画像。

企业服务

敞口分析,3类型×3目标矩阵,为产业客户输出套保套利一体化方案。

AI预测

4模型集成(回测RMSE平方倒数加权),浏览器端MLP,数据不出本机。

ENGINEERING & QA
工程与质检体系

每一套系统都可以"免费使用":欢迎生产企业 + 贸易商 + 加工企业,进行全功能体验使用。

单文件离线交付

ECharts全量内嵌,无CDN依赖,断网环境图表照常渲染;一个HTML即整套系统。

700+ 自动化断言

quickjs引擎跑纯函数与DOM桩集成测试:BAW溢价、平价校验、无套利区间、z-score、VaR逐项数值验证。

双视口实测

无头Edge 1400px / 390px双视口渲染验证,DOM探针检测溢出,移动端真机可用。

血统清单核对

历代功能特征逐项grep核对,杜绝"打补丁丢旧功能"——版本演进可追溯。

参数持久化

localStorage按品种独立存储,刷新不丢参数;种子对账合并保证升级后新旧一致。

多轮迭代打磨

每套系统历经用户真实环境实测反馈,v1.x持续演进:布局、口径、数据通道逐轮修订。