豆一期货分析工具

市场概览

豆一主力合约

¥4,850

+1.23%

更新于: 2026-07-27 15:30:00

跨期套利机会

+85元/吨

高机会

202309与202311合约价差

整体风险系数

0.62

中等风险

基于过去30天市场波动

生产成本计算器

种植成本参数

生产成本分析

总成本 (元/亩): ¥1,750
单位成本 (元/公斤): ¥6.25
保本价格 (元/吨): ¥6,450
当前期货价格 (元/吨): ¥4,850
每吨利润 (亏损): -¥1,600

当前期货价格低于生产成本，种植户面临亏损风险。

成本构成分析

跨期套利分析

套利参数设置

跨期套利分析结果

合约价差 (元/吨): +85
历史平均价差 (元/吨): +60
套利信号: 买入近月，卖空远月
预期每吨利润 (元): +25
所需保证金 (元/手): ¥11,742
套利风险系数: 0.58

当前价差高于历史均值，存在套利机会。价差有回调预期。

价差历史走势

跨品种套利分析

套利品种选择

跨品种套利分析结果

当前比价: 1.22
历史比价均值: 1.20
比价偏离度: +1.67%
套利信号: 卖空豆一，买入豆二
预期套利收益率: +2.3%
套利风险系数: 0.65

当前比价略高于历史均值，套利机会有限，建议等待更大价差。

品种比价历史走势

风险评估模型

风险因素设置

0% 18% 50%
0 0.4 1
0 0.3 1
0 0.5 1

综合风险评估

综合风险系数: 0.62
风险等级: 中等风险
VaR风险值 (95%置信度): -5.2%
最大回撤历史峰值: -18.6%
夏普比率: 0.87
62% 综合风险

风险管理建议

持仓控制: 当前市场风险处于中等水平，建议持仓比例不超过总资金的30%。

止损设置: 为套利策略设置8-10%的止损线，避免极端行情下的大幅亏损。

策略优化: 建议采用多策略组合套利，分散单一策略的风险暴露。

监控重点: 密切关注国产大豆种植进度、进口政策变化及宏观经济形势。