甲醇市场实时数据
甲醇期货现价
2,450
+2.1%
隐含波动率
23.5%
+0.8%
无风险利率
2.5%
0.0%
剩余天数
45
-1
套利策略分析
垂直套利参数设置
策略收益分析
最大收益
¥400
最大风险
¥600
盈亏平衡点
2440, 2460
风险收益比
1.5:1
风险分析
希腊字母风险指标
| 指标 | 当前值 | 解释 |
|---|---|---|
| Delta | 0.25 | 标的价格变动1元时期权价格变动 |
| Gamma | 0.002 | Delta随标的价格变动的变化率 |
| Theta | -1.2 | 时间流逝带来的每日价值损耗 |
| Vega | 5.8 | 波动率变动1%时期权价格变动 |
| Rho | 3.2 | 利率变动1%时期权价格变动 |
压力测试与情景分析
策略性能对比
策略表现对比
| 策略 | 预期收益 | 最大风险 | 风险收益比 | 胜率 | 适合市场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 垂直套利 | ¥400 | ¥600 | 1.5:1 | 65% | 温和波动 |
| 跨式套利 | 无限 | ¥14,000 | 无限:1 | 45% | 高波动 |
| 蝶式套利 | ¥2,000 | ¥3,000 | 1.5:1 | 70% | 低波动 |
| 日历套利 | ¥2,000 | ¥3,000 | 1.5:1 | 60% | 波动率上升 |