套利策略
分析工具
更新时间: 2026-07-27 08:21:53
标的价格
3850
波动率
28.5%
无风险利率
2.35%
最大收益
0
最大风险
盈亏平衡点
Delta (价格敏感度)
0.35
Gamma (Delta变化率)
0.0025
Theta (时间损耗)
-2.5
Vega (波动率敏感度)
12.8
Rho (利率敏感度)
3.2
极端行情风险
波动率变化风险
时间衰减风险
通过同时买入和卖出同一到期日、不同执行价格的期权来构建价差，适用于预期价格温和波动的市场环境。
同时买入或卖出相同执行价格、相同到期日的看涨期权和看跌期权，适用于预期价格大幅波动或保持稳定的市场环境。
通过买入一个低执行价格期权、卖出两个中执行价格期权、买入一个高执行价格期权构建，适用于预期价格保持稳定的市场环境。
通过买入远期期权同时卖出近期期权构建，利用不同到期日期权的时间价值衰减差异获利，适用于预期价格保持稳定但波动率可能变化的市场环境。
提供希腊字母(Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho)分析，评估策略的价格敏感度、时间损耗、波动率风险等。
在不同市场场景下对比各套利策略的收益风险特征，帮助选择最优策略。