油脂油料期货套利决策系统

豆油 Y · 菜籽油 OI · 棕榈油 P · 花生 PK ｜ 跨品种 · 跨市场 · 跨期 · AI 预测 · 风险画像
EDIBLE OIL ARBITRAGE TERMINAL
数据来源：手动录入 ｜ 参数本地保存

四品种成本构成对比 联动输出

理论成本 vs 期货价格 利润测算

理论成本由上方各品种成本要素实时计算；盘面利润 = 期货价格 − 理论成本。修改任意品种参数后，跨品种 / 跨市 / 跨期 / 企业画像模块的参考价与成本价差将同步刷新。

跨品种套利参数 品种对

历史价格序列（两列长度尽量一致；逗号/空格/换行分隔；首行可写不含数字的标题；可加「单位:%」标记行自动换算）：

价差分析 实时

价差走势与均值回归区间 均值 ±1σ / ±2σ

跨市套利参数：DCE 豆油 vs CBOT 豆油 大连 · 芝加哥

内外盘历史序列（左列 DCE 元/吨，右列 CBOT 美分/磅，将按上方参数自动换算为进口平价成本）：

进口平价测算 联动汇率/税率

内外盘价差走势 进口平价 = CBOT 换算 + 关税增值税 + 费用

跨期套利参数 近月 − 远月

近月 / 远月历史序列（可选，用于月差走势图）：

持有成本与月差结构 Full Carry 模型

月差走势 vs 理论持有成本 正套 / 反套判别

AI 价格预测引擎 多模型集成

蒙特卡洛采用固定随机种子（结果可复现），500 条路径；置信区间为 10%–90% 分位。系统自动用最近 30% 数据做一步外推回测，按回测误差平方倒数加权集成四个模型。

预测结果 待运行

◈ 使用指引
在左侧载入或粘贴历史序列后点击「运行预测」。系统将同时计算四个模型并按回测误差加权集成，输出期末价格、区间、涨跌幅与置信度。

历史走势与预测扇形图 置信区间 P10–P90

统计模型为历史数据外推，不构成对未来价格的保证；突发事件、政策与天气因素可能使实际走势显著偏离预测区间。仅供研究参考，请结合基本面综合判断。

风险评估模型 VaR · CVaR · 回撤 · 风险系数

风险系数综合价差波动率（28%）、尾部损失 CVaR（24%）、最大回撤（20%）、均值回归速度（28%）四个维度，并叠加「企业风险画像」匹配度惩罚（0–40 分），输出 0–100 分，越高风险越大。

风险系数仪表 待计算

价差分布与正态拟合 历史模拟

策略风险解读 规则引擎生成

◈ 待计算
载入序列并点击「计算风险指标」后，此处将生成包含波动率结构、尾部风险、均值回归特征、压力情景与仓位建议的完整解读。

企业与风险偏好设置 画像驱动

经营数据（单位：吨）：

风险敞口分析 待生成

敞口结构分解 金额构成

画像匹配与套保建议 策略适配

◈ 待生成
设置企业画像与经营数据后点击「生成敞口分析」。

套利策略导出中心 报告 · 备份 · 打印

HTML 报告包含全部模块当前计算结果、图表、策略解读与风险系数快照，可离线双击打开；JSON 备份可在任意设备恢复全部参数。建议每次重要参数修改后导出一份 JSON 备份（参数存于浏览器本地，清除浏览器数据会丢失）。

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