能
能源系期货套利决策系统
v1.0
CRUDE OIL · FUEL OIL · ASPHALT · LPG · CONTAINER FUTURES ARBITRAGE SYSTEM
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总览
成本模型
期现套利
跨品种套利
跨期套利
跨市套利
组合情景
风险评估
策略解读·导出
品种全景
点击品种卡快速跳转 · 数据可手动修改后保存
进入成本模型
生成策略报告
使用说明：
① 全系成本构成要素在「成本模型」中自定义增删，按品种独立保存；② 所有价格均为手动录入，页头品种条显示各品种手动基准价（在成本模型中维护）；③ 各套利模块均支持正向/反向套利方向提示。
套利机会雷达
各模块最新结论汇总
套利结论速览
全系成本模型
品种差异化参数 · 每个品种独立保存互不影响 · 要素可自由增删
现货/基准价格
元
合约乘数（每手）
保证金率 %
%
增值税率 %
%
成本构成要素（模式：绝对值 = 元/吨·桶固定金额；比例 = 按基准价百分比）
＋ 添加要素
恢复默认要素
计算并保存
期现套利 · 无套利区间
正向套利 = 买现货抛期货 · 反向套利 = 买期货卖现货
现货价
元
期货价
元
持仓天数
天
手数
手
年资金利率 %
%
仓储费（元/吨·天 或 元/桶·天）
交割手续费（元/吨 或 元/桶）
检验/质检费（元/吨 或 元/桶）
交易手续费（元/手，单边）
税项调整 %（增值税差额）
%
计算期现套利
一键带入成本模型
跨品种套利
裂解/转换模型 + 比价通道模型 · 每个品种对应专属套利配对
跨期套利 · 月差与持仓成本
正套 = 买近月抛远月（价差超持仓成本）· 反套 = 抛近月买远月（近月高升水）
近月合约价
元
远月合约价
元
间隔天数
天
手数（每腿）
手
年资金利率 %
%
仓储费（元/单位·天）
交割费（两次，元/单位）
交易手续费（元/手，单边）
触发阈值 %（超出区间比例）
%
计算跨期套利
带入成本模型仓储参数
跨市套利 · 内外价差
进口正向套利 = 买外盘抛内盘（内盘高估）· 反向 = 买内盘抛外盘（内盘低估）
外盘价格（美元）
USD
内盘价格（元）
元
汇率（USD/CNY）
单位换算（外盘1单位=内盘）
海运费（美元/单位）
关税 %
%
增值税 %
%
港口/升贴水（元）
触发阈值 %
%
计算跨市价差
带入当前配对默认参数
组合情景 · 多腿盈亏测算
最多 8 腿 · 按合约乘数与手数盯市
＋ 添加腿
计算组合盈亏
保证金率 %
%
整体情景冲击 %（对所有腿目标价）
%
组合名称
情景敏感性（-10% ~ +10% 冲击下组合盈亏）
六维风险系数模型
打分 0-100（分高=风险高）· 权重自动归一
计算风险系数
VaR 历史模拟
粘贴价差/价格历史序列（每行一个数值或"标签 数值"），按日收益率做历史模拟
品种（乘数口径）
手数
手
计算 VaR
策略自动解读
汇总各模块计算结果生成（需先在相应模块点"计算"）
生成解读
导出策略 JSON
导出 HTML 报告
导入 JSON
清空全部数据
尚未生成 —— 请先在各套利模块完成计算，再点击「生成解读」