基础参数设置
美式期权
支持提前行权的期权定价模型
交易成本设置
期权合约管理
| 期权类型 | 执行价格 | 到期时间(天) | 隐含波动率(%) | 当前价格 | Delta | Gamma | Vega | Theta | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
套利组合分析
Greeks敏感性分析
操作指引
- 设置基础参数：标的价格、无风险利率、股息率
- 配置交易成本：佣金、滑点、冲击成本
- 添加期权合约信息，包括执行价格、到期时间等
- 点击"计算Greeks值"获取各期权的风险指标
- 点击"计算无风险套利头寸"生成套利组合
- 查看敏感性分析，评估组合在不同市场情景下的表现
注意事项：
• 至少需要4个独立的期权合约才能构建完全中性的套利组合
• 美式期权定价模型会增加计算时间，但更符合实际市场情况
• 交易成本会显著影响套利利润，需根据实际情况准确设置
• 该系统仅用于学术研究和学习，不构成投资建议