乙二醇期权套利分析系统
乙二醇期权分析
垂直套利
跨式套利
蝶式套利
日历套利
基础参数
当前乙二醇价格
无风险利率(%)
波动率(%)
垂直套利参数
期权类型
看涨期权
看跌期权
行权价1
行权价2
到期天数
期权价格1
期权价格2
跨式套利参数
行权价
到期天数
看涨期权价格
看跌期权价格
蝶式套利参数
期权类型
看涨期权
看跌期权
低行权价
中行权价
高行权价
到期天数
低行权价期权价格
中行权价期权价格
高行权价期权价格
日历套利参数
期权类型
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策略表现
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盈亏分布图
跨策略性能对比
策略类型
最大盈利
最大亏损
盈亏平衡点
风险回报率
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使用帮助
策略说明
垂直套利：
同时买入和卖出相同到期日、不同行权价的期权，赚取期权价差
跨式套利：
同时买入相同行权价、相同到期日的看涨期权和看跌期权，预期标的价格大幅波动
蝶式套利：
买入一个低行权价期权和一个高行权价期权，卖出两个中行权价期权，预期标的价格波动较小
日历套利：
同时买入和卖出相同行权价、不同到期日的期权，赚取时间价值衰减的差异
风险指标说明
最大盈利：
策略可能获得的最高收益
最大亏损：
策略可能遭受的最大损失
盈亏平衡点：
标的价格达到该水平时，策略收益为零
风险回报率：
潜在收益与潜在损失的比率
Delta：
标的价格变动1单位时期权价格的变动量
Gamma：
Delta变动相对于标的价格变动的比率
Theta：
期权时间价值的每日衰减量
Vega：
波动率变动1%时期权价格的变动量