8月17日，焦煤：规则化策略（日内）双向减平68–14

交易的最高境界，不是预测，而是应对；不是博弈，而是规则。

通过时间定节点，价格定入场，空间定利润，明暗定真假，构建了一个完美的交易闭环。它告诉我们，价格的波动并非随机漫步，而是遵循时、价、空以及明暗的神奇规则。它是永恒不变的。

很多交易者在实际交易中，往往只关注盘中价格的涨跌波动，却忽略了时间是价格的载体这一关键因素。对于习惯于“见涨就追，见跌就杀”投资者，却不知道这种盲目交易的根源在于没有理解开始即结果的道理。系统明确指出：所有价格波动的存在，都是以价格规则为基准，不以个人意志为转移。价格不是市场参与者博弈的结果，而是价格与空间规则交替的产物。什么意思？就是说，无论今天参与交易的散户、机构、主力怎么想，价格的运行轨迹都必须服从一套客观的、不以人的意志为转移的规则。就像水往低处流，不管你愿不愿意，水一定会往低处流。

价格规则的实战价值一旦掌握了价格规则，你就能做到一件传统交易者做梦都不敢想的事：开盘前，系统已经自动生成全天的精准交易策略——包括高点、低点、回撤点、反抽点，全部精准到个位数。这不是预测，而是规则推演。任何品种在任何一个交易日，都有其固有的波动路径：低点位置（4小时还是日线）、开盘价（是否有价差存在）、第一次回撤/回升的位置、高点位置（是否跨越周期）。每一个价格带来的语言结构非常明确。比如：今日的焦煤（2701合约），跟踪高点是否向上完成强弱转换，第一次回撤多少不影响整个结构的健康运行，回撤多大会使全天高点或低开定格形成？等待。这一切都逃不开时间、价格、空间、明暗规则的约束。

最后，我们将思路带回交易环境，一同看看今日焦煤的运行结构。

焦煤，今天日内策略正式移仓换月至2701合约，由于市场还未真正完成换月，所以2701合约与09合约还存在本身滑点的问题。当然该滑点只要处于换月之际几乎都有，大约不超过5点。所以，正常跟踪过程中，知道有滑点的存在即可，一般不做调整。它与开盘价差不同。开盘价差超一个结构就需要调整。所以，今日直接按照主策略跟踪。接下来，我们简单解析一下新合约的全天波动，上周五夜盘，焦煤2701合约开盘价差为：1515点。回撤：1512点。从1512点展开振荡回升。也就说是，焦煤1512点是结构性回撤，距离4小时或日线的低点还差约一个结构。但是，直达价格由1512直接触及1523时，我们知道，此时不能直接等待1507的主策略。于是，我们新增了1515的临时多单，再配合1507的多单直接跟踪。事实证明，焦煤截止早盘9：50分，依然使低点反复支撑于1515点。而我们持仓1515附近的临时多单，跟踪价格回升至1540附近执行减仓。成交价格：1538点。首笔临时多单减仓空间：1538-1517=21点。完成临时多单减仓后，价格高点同步触及VIP日内空单策略：1540-1548点。挂单：1538-1546点。其中，1538触及成交。该价格高点接近4小时的高点，受此压制，焦煤快速进入冲高回落。对此，我们持仓1538的空单，跟踪价格进入1507附近执行减仓。成交价格：1509点。空单减仓利润：1538-1509=29点。那么，重点问题来了，由于此前我们有持仓1515附近的临时多单并实现减仓。当价格下破1515时并进入1507时，就相当于，价格低点二次触及VIP多单。所以，我们挂单：1509成功开仓。盘面低点：1504.5点，这是滑点形成的。随后，焦煤进入止跌回升，午后价格进入一步振荡上行。我们于1509实现二次加仓的多单，跟踪价格进入1529时执行日内多单减仓。二套多单减仓利空间：1527-1509=18点。截止收市，二笔日内多单合计：21+18=39点。多空减仓空间合计：39+29=68点。焦煤全天波幅：1545.5-1504.5=41点。远远超越全天波幅空间。

总结：多单：1515-1507点。成交：1517-1509。减仓：分别为1538与1527点。空单：1540-1548点。成交：1538点。减仓：1509点。

8月17日（星期一）焦煤2701合约整体的运行结构与空间总结：

JM焦煤2701合约：
精准规则化（多单）策略：临时多单：1515-主策略：1507
盘面次高点：1304.5，精准触及。
成交：1517-1509
减仓：1538-1527
减仓利润：21-18点
多单平仓利润：1522-1509=13点

JM焦煤2701合约：
精准规则化（空单）策略：1540-1548
盘面高点：1545.5，精准触及
成交：1538
减仓：1509
减仓利润：29点
空单-平仓利润：1538-1522=16点

8月17日：
1、多空减仓利润：21+29+18=68点
2、多空平仓利润：（13+16）/2=14.5点.
3、焦煤全天波幅：41点
4、多空减平合计：68+14=82点